Результаты поиска:

Управление Риском, №4 - 2015
Методология оценки срочной структуры безрисковых процентных ставок по котировкам облигаций и CDS различных эмитентов
срочная структура; безрисковая доходность; интенсивности дефолтов; облигации; кредитные дефолтные свопы; CDS; Solvency II; оценка долгосрочных обязательств; непараметрические методы
Methodology for estimating term structure of risk-free interest rates based on quotes of bond and CDSs of different Issuers
term structure; risk-free yield; default intensity; bonda; credit default swaps; CDS; Solvency II; long-term liability valuation; nonparametric methods
Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Смирнов С. Н.

Страховое Дело, №2 - 2019
Использование механизмов секьюритизации при страховании инфраструктурных проектов ГЧП*
катастрофические риски; фундаментальные риски; страхование; проекты ГЧП; инфраструктура; облигации на катастрофы; доходность; диверсификация портфеля; институциональные инвесторы; страховые премии; безрисковая доходность; доходность на инвестиции; секьюри
Using the Securitization Mechanisms in the Insurance of Infrastructure PPP Projects
catastrophic risks; fundamental risks; insurance; PPP projects; infrastructure; catastrophe bonds; profitability; portfolio diversification; institutional investors; insurance premiums; risk-free returns; investment returns; securitization
Раба П. Г.